बैंकिंग क्षेत्र और जोखिम प्रबंधन

बैंकिंग क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित और प्रबंधित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। बैंक बचत को निवेश में प्रवाहित करने में सहायता करते हैं, जिससे आर्थिक विकास होता है। हालांकि, किसी भी क्षेत्र की तरह, बैंकिंग में भी सामग्री रिस्क होते हैं। आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए इन जोखिमों की समझ और प्रभावी जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ महत्वपूर्ण हैं।

जोखिम प्रबंधन और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की भूमिका

जोखिम प्रबंधन बैंकिंग में एक महत्वपूर्ण पहलू है, और आरबीआई जोखिम प्रबंधन अभ्यासों का निगरानी करने और नियामकता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विषय को विभिन्न परिपेक्ष्य से महत्वपूर्ण होता है और इसे गहन रूप से समझने की आवश्यकता होती है।

जोखिम की समझ

जोखिम को उनके लाभदायक परिणाम की संभावना होने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे मापा और संभावित रूप से बीमित किया जा सकता है। सरल शब्दों में, जोखिम वित्तीय परिणामों में अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत करता है जो कम कमाई या हानि के कारण होने के सम्भावना से जुड़ी हो सकती हैं।

बैंकिंग में जोखिम

सार्वजनिक संगठनों की तरह, बैंक के व्यावसायिक कार्य के अभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है। जबकि अधिक जोखिम अधिक लाभ दे सकते हैं, वे भी भारी हानियों की संभावना ले आ सकते हैं।

बैंकिंग में जोखिमों के प्रकार

बैंकों को निम्नलिखित जोखिमों का सामना करना पड़ता है:

• क्रेडिट जोखिम: ऋणदाताओं की व्यवस्थापन अवमान्यता की संभावना, जिससे बैंक को हानि होती हैं।
• मार्केट जोखिम: मार्केट की कीमतों, जैसे ब्याज दर, विदेशी मुद्रा दर और मूल्यों में हानियों का संभावनात्मक होता हैं।
• परिचालनिक जोखिम: तंत्रिका प्रक्रिया, व्यक्तिगत त्रुटियों या सिस्टम असफलताओं के कारण हानियां होने का जोखिम होता हैं।
• नकदी जोखिम: अपर्याप्त नकदी या विपणिय निकासी के कारण छोटी समयिक दायित्वों को पूरा न कर पाने का जोखिम होता हैं।
• अनुपालन जोखिम: कानूनी या विनियमन उल्लंघन का जोखिम, जिससे भुगतान, जुर्माने या प्रतिष्ठा में क्षति हो सकती हैं।

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया

बैंक इन जोखिमों को कम करने के लिए विभिन्न जोखिम प्रबंधन रणनीतियों का उपयोग करते हैं, जिनमें शामिल हैं:

• जोखिम पहचान: संभावित जोखिमों की पहचान करना और मूल्यांकन करना।
• जोखिम माप: जोखिमों की संभावना और प्रभाव का मापन करना।
• जोखिम संशोधन: जोखिमों की संभावना या प्रभाव को कम करने के लिए रणनीतियों का लागू करना।
• जोखिम मॉनिटरिंग: जोखिमों को निरंतर मॉनिटर करना और आवश्यकतानुसार रणनीतियों को समायोजित करना।

आरबीआई की भूमिका जोखिम प्रबंधन में

आरबीआई बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन अभ्यासों की निगरानी करने और नियामकता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बैंकों को पर्याप्त पूंजी रखने, स्वर्णीकरण प्रबंधन प्रणालियों का लागू करने, और जोखिम सूचना को प्रदर्शित करने के लिए दिशा-निर्देश और विनियम जारी करता हैं। आरबीआई नियमित रूप से निरीक्षण और लेखा परीक्षण करता हैं, जो बैंकों के जोखिम प्रबंधन अभ्यासों का मूल्यांकन करता हैं और विनियमों के साथ अनुपालन की जांच करता हैं।

बैंकिंग में शामिल जोखिमों और आरबीआई की भूमिका को समझकर, आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा के उम्मीदवार बैंकिंग क्षेत्र के कार्यक्रम और प्रभावी जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

जोखिम-देयता संबंध मॉडल

जोखिम और देयता के बीच का संबंध कहता है कि ज्यादा जोखिम, ज्यादा देयता, और उलटा है। यह सिद्धांत कम जोखिम स्तर को कम पोटेंशियल वापसी और ज्यादा जोखिम स्तर को उच्च पोटेंशियल वापसी से जोड़ता है। नीचे दिए गए आरेख में इस संकल्प को दृढ़ीकृत किया गया है:

[जोखिम और देयता के संबंध का एक आरेख दिखाने वाली छवि]

वित्तीय जोखिमों के प्रकार और इन्हें प्रबंधित करने के तरीके

वित्त उद्योग के अनुसार, पांच प्रमुख जोखिम के प्रकार हैं:

1. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम यह जोखिम है कि एक निवेश की मूल्य ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों के कारण परिवर्तित हो जाएगी। यह जोखिम निवेश करने से प्राप्त किए जा रहे नियमित आयों के संदर्भ में, राशि को प्रबंधित करके प्रबंधित किया जा सकता है।

2. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम यह जोखिम है कि एक कर्जदार कर्ज में असफल हो जाएगा। यह जोखिम अलग-अलग कर्जदाताओं में निवेश की विविधीकरण द्वारा और ऋणदाताओं में निवेश करके प्रबंधित किया जा सकता है।

3. नकदीप्राप्ति जोखिम

नकदीप्राप्ति जोखिम यह जोखिम है कि एक निवेश आसानी से नगदी में बदला नहीं जा सकता है। यह जोखिम बाजार में आसानी से बेचे जा सकने वाले स्टॉक और बांड्स जैसे निधियों में निवेश करके प्रबंधित किया जा सकता है।

4. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम यह जोखिम है कि निवेश की मूल्य बाजार में होने वाले परिवर्तनों के कारण परिवर्तित हो जाएगी। यह जोखिम अलग-अलग संपत्ति वर्गों, जैसे कि स्टॉक्स, बांड्स और रियल एस्टेट में निवेश करके प्रबंधित किया जा सकता है।

5. परिचालनिक जोखिम

परिचालनिक जोखिम इस जोखिम है कि कमजोर या असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों, और सिस्टम, या बाहरी घटनाओं के कारण हानि का भार उठाया जा सकता है। यह जोखिम मजबूत आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू करके प्रबंधित किया जा सकता है।

बैंकिंग में वित्तीय जोखिम

ब्याज दर जोखिम (आईआरआर)

• आईआरआर में जोखिम है कि बंधों में निवेश करने से बाध्यकारी ब्याज दरों में अनपेक्षित परिवर्तन के कारण नुकसान हो सकता है।
• यह किसी संस्थान की निवेस्ता ब्याज मार्जिन या बाजार मूल्य सहायता को प्रभावित करता है।
• आईआरआर एक बैंक की वित्तीय स्थिति को ब्याज दरों में विपरीत आंदोलनों से अवसर्पित करता है।
• बंधों की कीमतें ब्याज दरों के प्रभाव में बड़े प्रभावित होती हैं; जब दरें बढ़ती हैं, तो बंध कीमतें कम होती हैं, और उल्टा।
• आईआरआर को हैजिंग या पोर्टफोलियो विकास से संभाला जा सकता है।

क्रेडिट जोखिम

• इसे डिफॉल्ट जोखिम के रूप में भी जाना जाता है, यह एक कर्जदार की संविदात्मक प्रतिबद्धता के प्रकोप की संभावना है।
• बैंकों के लिए कर्ज का एक सामान्य स्रोत क्रेडिट जोखिम है।
• क्रेडिट जोखिम को नहीं टाला जा सकता है, लेकिन उम्मीदवारों की मूल्यांकन करने से पहले यह कम किया जा सकता है।
• उच्च कूपन दरों से क्रेडिट जोखिम को कम कर सकता है जो अधिक नकदी प्रवाह प्रदान करती हैं।
• काउंटरपार्टी और देशीय जोखिम क्रेडिट जोखिम से जुड़े होते हैं।

नकदीप्राप्ति जोखिम

• लिक्विडिटी जोखिम तब उत्पन्न होता है जब कोई संस्थान अपने वित्तीय कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता हो या केवल बाहरी ऋण के माध्यम से कर सकता हो।
• यह जोखिम ऐसे लिए जाता है जब संपत्ति को गैर-प्रदर्शन करनेवाली संपत्तियों (एनपीए) में बदल दिया जाता है।
• ​​लिक्विडिटी जोखिम आधुनिक बैंकिंग मॉडल में बैंकों द्वारा दीहाड़ी जाने वाली सबसे संकटपूर्ण जोखिमों में से एक माना जाता है।
• लाभदायकता मैच्योरिटी और संपत्ति मैच्योरिटी के बीच समय-सीमा में अंतर पैदा करने से लिक्विडिटी जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है।
• लिक्विडिटी जोखिम को फंड जोखिम, समय जोखिम और कॉल जोखिम में विभाजित किया जाता है।

बाजार जोखिम

• बाजार जोखिम एक निवेश की मूल्य कम होने का खतरा है जो बाजार के कारकों, जैसे कि मंदी, में बदलने के कारण हो सकता है।
• शेयर दरों, मुद्रा कार्यक्रमों, कमोडिटियों आदि से संबंधित उत्पादों में निवेश करने वाले बैंकिंग संगठन बाजारिक जोखिमों का सामना करते हैं।
• बाजार जोखिम ब्याज दरों के मूल्य पर प्रभाव डालने वाले ब्याज दर यंत्र के हिस्से यानि अन्य पोर्टफोलियो संपत्तियों के मूल्य के लिए प्राइसिंग जोखिम का हिस्सा होता है।
• विभिन्न निवेश विकल्पों में संपत्तियों को रखकर निधि वितरण के माध्यम से धन विविधीकरण करना बाजार जोखिम को प्रबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका है।

परिचालनिक जोखिम

• परिचालनिक जोखिम असफल आंतरिक प्रणालियों, नियंत्रण, प्रक्रिया या नीतियों से नुकसान का बढ़ावा होने का जोखिम है जो फ्रॉड, उल्लंघन, कर्मचारी त्रुटियों या बाहरी घटनाओं से बैंक प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं।
• इसमें साइबर सुरक्षा जोखिम भी शामिल है, जो बैंकों को मूल्यांकन और प्रबंधन करना चाहिए।
• परिचालनिक जोखिम को लेनदेन और संपादन जोखिमों में विभाजित किया जाता है।

लेनदेन जोखिम: आंतरिक या बाहरी धोखाधड़ी, सततता बनाए रखने और जानकारी का प्रबंधन करने और विफल व्यापार प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है। अनुपालन का जोखिम

• अनुपालन का जोखिम यह है कि बैंक कि नियमों का पालन करने में विफलता के कारण कानूनी या नियामक दंड, प्रतिष्ठा का क्षति या वित्तीय हानि हो सकती है।

परिचालनिक जोखिम कम करना

• परिचालनिक जोखिम को जवाबदेही को बढ़ाने के लिए आंतरिक नियमों को अमल में लाने या मजबूत करके कम किया जा सकता है।

बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की भूमिका

बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन को संभालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), देश की शीर्ष बैंक, एकाधिक रणनीतिक तकनीक तैयार की है। इनमें CAMELS रेटिंग सिस्टम, PCA (प्रम्प्ट सुधारात्मक कार्रवाई) फ्रेमवर्क और जोखिम-वापसी ट्रेडऑफ हैं। आइए इन तकनीकों को संक्षेप में जानते हैं:

CAMELS रेटिंग सिस्टम

• CAMELS रेटिंग सिस्टम बैंकों द्वारा अपनी वित्तीय स्थिरता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है:

• C: पूंजी पर्याप्तता

• A: संपत्ति गुणवत्ता

• M: प्रबंधन

• E: कमाई गुणवत्ता

• L: लिक्विडिटी

• S: बाजार जोखिम के प्रति संवेदनशीलता

• इसका यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त सिस्टम है जिसे बैंक पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा वित्तीय संस्थाओं के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है।

• पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक कारक के लिए बैंक को एक पंक्ति पर करके प्रत्येक कारक के लिए सबसे अच्छा और सबसे खराब को एक गणना के साथ नंबर दिया जाता है।

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प्रामाणिक नियंत्रण क्रिया (PCA) ढांचा

PCA ढांचा के तहत, महत्त्वहीन वित्तीय आंकड़े वाले बैंकों का नियामक आरबीआई द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता है। यह निम्नलिखित पैरामीटरों से मिलकर बना होता है:

• खतरे-वजनित संपत्तियों अनुपात (CRAR)
• वाणिज्यिक बैंक कार्यालय (PCA) ढांचा
• एक्टिवा रिटर्न (RoA)

PCA को आरबीआई द्वारा 2002 में एक संरचित परिच्छेद-लेखन योजना के रूप में पेश किया गया था। यह उस संरचित पहलू होता है जिसे बैंकों के पूंजीकरण में हानि या गुणक्षमता या गंभीर एसेट गुणवत्ता के कारण पूंजी में कमी वाले बैंकों के लिए पहली संवेदनशील हस्तक्षेप यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है।

• PCA ढांचा केवल वाणिज्यिक बैंकों के लिए ही लागू होता है और जनवरीराजक बैंकों और/या गैर-बैंकिक वित्तीय संस्थानों के लिए नहीं होता है।
• वर्तमान में, 21 राज्य सरकार चलाते हुए बैंकों में से 11 बैंक PCA ढांचा के तहत आते हैं।

रिस्क-रिटर्न ट्रेडऑफ

• उच्च जोखिम बढ़ा प्रतिशत के उच्च रिटर्न की एक अधिक संभावना के साथ और कम जोखिम न्यूनतम रिटर्न की एक अधिक संभावना के साथ संबंधित होता है। ऐसी एक व्यापारिक परिस्थिति जिसका निवेशक निवेश निर्णय लेते समय जोखिम और रिटर्न के बीच का मुल्यांकन करता है, रिस्क-रिटर्न ट्रेडऑफ कहलाती है।
• रिस्क-रिटर्न ट्रेडऑफ के अनुसार, निवेश किया हुआ धन केवल तब खासा लाभ प्रदान कर सकता है जब निवेशक नुकसान की संभावना स्वीकार करने के लिए तैयार हो।

इसके साथ, हम बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन पर हमारे अध्ययन नोट्स को समाप्त करते हैं। यह लेख उम्मीदवारों को बैंकिंग / वित्तीय परीक्षा तैयारी के लिए महत्वपूर्ण शब्दों की एक अंतिम-मिनट संशोधन और स्पष्ट समझ प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।

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बैंक सेक्टर में जोखिम क्या होता है?

जोखिम को ‘एक स्थिति’ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां किसी विशेष परिणाम की अवांछनीय घटनाओं की संभावना होती है, ज्ञात या पर्याप्तमान्यपूर्ण और इसलिए बीमित हो सकती है।